根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值

shuhaiku2020-05-20 27

问题根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A． 0～3B． 0～1C． 0～4D． 0～2

选项

答案B

解析根据巴塞尔委员会的规定，在计算市场风险监管资本时，最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间。

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