现有一投资组合，该投资组合的β值为2，投资组合的收益与市场的协方差为8，市场收益

恬恬2020-05-20 49

问题现有一投资组合，该投资组合的β值为2，投资组合的收益与市场的协方差为8，市场收益的标准差为（　　）。 A． 2 B． 4 C． 1 D． 6

选项

答案A

解析贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。公式为：，其中，为投资组合P的收益与市场的协方差；是市场收益的方差。则市场收益的标准差为：。

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