首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
现有一投资组合,该投资组合的β值为2,投资组合的收益与市场的协方差为8,市场收益
现有一投资组合,该投资组合的β值为2,投资组合的收益与市场的协方差为8,市场收益
恬恬
2020-05-20
64
问题
现有一投资组合,该投资组合的β值为2,投资组合的收益与市场的协方差为8,市场收益的标准差为( )。 A. 2 B. 4 C. 1 D. 6
选项
答案
A
解析
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。公式为:,其中,为投资组合P的收益与市场的协方差;是市场收益的方差。则市场收益的标准差为:。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/LUEpKKKQ
相关试题推荐
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )
图8-1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
在设计压力情景时,需要考虑的因素包括( )。 A.市场风险要素变动
金融机构从事金融衍生品交易时,可能会面临市场风险的业务有( )。 A.提
金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是( )。 A.具有优秀
金融机构为了获得预期收益而主动承担风险的经济活动是( )。 A.设计和发
在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈( )。 A.
当资产组合的结构比较复杂时,使用( )来计算VaR在算法上较为简便。 A.
最早发展起来的市场风险度量技术是( )。 A.敏感性分析 B.情景
CDS的卖方在获得费用的同时承担了参考实体的市场风险,并在参考实体发生违约时向买
随机试题
下列关于现代资本结构理论的表述错误的是()。 A、根据代理成本理论,债权资本适
走逃(失联)企业存续经营期间发生的下列()情形,所对应属期开具的增值税专用发票
男,40岁,低热、腰酸、夜尿增多7年。血压16/12kPa,尿蛋白(+),红细胞
技术设计是初步设计的补充和深化,一般由()组织审查、审批。
某乡政府拟修建办公大楼,由于县财政紧张,可直接将要求拨款的请示主送给市政府。
治疗跌打损伤,瘀阻肿痛。 若创伤血出不止则首选的药物是()。A.茜草B.地榆C.花蕊石D.三七E.血余炭
具有减慢心率和如强心肌收缩力的药物有A.洋地黄毒苷B.查尼丁C.维拉帕米D.毒毛花苷KE.普鲁卡因胺
发挥局部作用的栓剂是A:阿司匹林栓B:盐酸克伦特罗栓C:吲哚美辛栓D:甘油栓E:双氯芬酸钠栓
购楼须知的内容应明确购房者所购物业的(),并提醒购房者对所购物业有清楚详细的了解.A:抵押方式B:具体信息C:相关税费D:付款方式E:建筑面积定价
非结算会员向客户收取的保证金属于客户所有,但非结算会员可以自由使用。()