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财务会计
现有一投资组合,该投资组合的β值为2,投资组合的收益与市场的协方差为8,市场收益
现有一投资组合,该投资组合的β值为2,投资组合的收益与市场的协方差为8,市场收益
恬恬
2020-05-20
53
问题
现有一投资组合,该投资组合的β值为2,投资组合的收益与市场的协方差为8,市场收益的标准差为( )。 A. 2 B. 4 C. 1 D. 6
选项
答案
A
解析
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。公式为:,其中,为投资组合P的收益与市场的协方差;是市场收益的方差。则市场收益的标准差为:。
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