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某基金的当月实际收益率为5.34%,该基金投资组合中,股票基准权重60%,月指数
某基金的当月实际收益率为5.34%,该基金投资组合中,股票基准权重60%,月指数
免费考试题库
2019-12-17
33
问题
某基金的当月实际收益率为5.34%,该基金投资组合中,股票基准权重60%,月指数收益率5.81%;债券基准权重30%,月指数收益率1.45%,现金基准权重10%,月指数收益率0.48%。假设该基金的各项资产基准权重为股票70%,债券7%,货币市场工具23%,则资产配置为该基金带来的贡献为( )
选项
A.0.35%B.0.10%C.0.60%D.0.31%
答案
D
解析
为了将基金管理者关于资产配置所产生的影响独立出来,先假设基金P的三类资产都是由市场基准指数产品构成的,即它是由权重为70:7:23的三种指数基金构成。它的收益率仅反映了从60:30:10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化,而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化,资产配置带来的贡献为:(0.70-0.60)x5.81%+(0.07-0.30)x1.45%+(0.23-0.10)x0.48%=0.31%
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