首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是( )。
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是( )。
恬恬
2019-12-17
16
问题
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是( )。
选项
A.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY<0时两种资产属于负相关B.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>0时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=0时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
答案
D
解析
相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正,则表明两种资产的收益正相关;如果相关系数为负,说明两种资产的收益负相关;如果相关系数为零,说明两种资产的收益之间没有相关性。更重要的是,可以证明相关系数总是介于-1和+1之间,这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化。这有利于判断资产之间的相关性的大小。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Dyc9KKKQ
相关试题推荐
下列关于客户评级的说法,不正确的是()。
下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是()。
资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。
商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术,下列说法有误的是
商业银行在衡量组合信用风险时,必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰
系统性风险因素主要通过()来影响贷款组合的信用风险。
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组
关于公司风险暴露分类,下列说法错误的是()。
关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求,下列说法错误的是()。
贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括()。
随机试题
期末对具有减值迹象的固定资产进行减值测试时,影响其可收回金额的因素有()。 A
PNH的说法哪项是错误的()。 A、蔗糖溶血试验阳性 B、尿含铁血黄素试
()不是一个具体的险种,而是一种承保方式。
如下图所示,大正方形周长比小正方形周长多80,阴影部分的面积为880,大正方
银行未向借款人和担保人追偿的债权,不得作为呆账核销。( )[2010年5月真题
验算模板的刚度时,结构表面外露的模板,变形值不得超过模板构件跨度的()。
在PowerPoint主窗口水平滚动条的左侧有五个显示方式切换按钮:“普通视图”“大纲视图”“幻灯片视图”“幻灯片放映”和()A.全屏显示B.主控文档
冷刺激的温度应低于A.50°B.45°C.30°D.10°E.20°
某技术方案资金来源中,技术方案资本金5000万元,回收固定资产余值1800万元,经营成本1500万元,借款利息160万元。在编制资本金现金流量表时,现金流...
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),下列关于工程量清单项目编码的说法中,正确的是()。A.第三级编码为分部工程顺序码,由三位数字表