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财务会计
根据下面资料,回答下题。 某榨油厂计划8月份从美国进口大豆,5月份大豆现货价格
根据下面资料,回答下题。 某榨油厂计划8月份从美国进口大豆,5月份大豆现货价格
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2019-12-17
39
问题
根据下面资料,回答下题。某榨油厂计划8月份从美国进口大豆,5月份大豆现货价格为860美分/蒲式耳,当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分/蒲式耳价格水平上下波动,可能小幅上涨。针对这种情况,油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权,执行价格为850美分/蒲式耳,权利金为8美分/蒲式耳。如果6.7月份市场价格比较平稳,在8月初大豆期货价格上涨至868美分/蒲式耳,看跌期权价格跌至2美分/蒲式耳,该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。如果榨油厂判断失误,市场价格大幅下跌,假设大豆现货价格跌至830美分/蒲式耳,看跌期权的价格上涨至38美分/蒲式耳,如果油厂买入看跌期权对冲同时买入大豆现货,则期权交易的损失为( )美分/蒲式耳。?
选项
A.32B.38C.40D.44
答案
A
解析
看跌期权价格上涨至38美分/蒲式耳,此时买入看跌期权对冲,则期权交易损失为:38-6=32(美分/蒲式耳)。
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