首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
如果△P代表证券组合在持有期内的损失,c表示置信水平,那么,VaR的计算公式为(
如果△P代表证券组合在持有期内的损失,c表示置信水平,那么,VaR的计算公式为(
恬恬
2019-12-17
44
问题
如果△P代表证券组合在持有期内的损失,c表示置信水平,那么,VaR的计算公式为()。
选项
A:prob(△P<VaR)=1-cB:prob(△P<VaR)=cC:prob(△P>VaR)=cD:prob(△P>VaR)=1-c
答案
D
解析
vaR一般称特为“风险价值”或“在险价值”,其含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说,vaR描述了在某特定的时期内,在给定的置信度下,某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值,或者说在一个结定的时期内,某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少。用公式表达为:prob(△P>VaR)=1-c,此公式包含了两个基本因素:未来一定时期和给定的置信度,前者可以是1天、2天、1周或1月等,后者是概率条件。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/EBFfKKKQ
相关试题推荐
全国人民代表大会及其常务委员会不具有对地方预算和决算的监督权。()
根据预算法的规定,下列各项中,属于全国人民代表大会职权的是()。
单位银行结算账户中单位的法定代表人发生变更时,应当于5个工作日内书面通知开户银行
下列各项中,代表政府设置国库单一账户体系的是()
砌筑空心砖墙的技术要求包括( )。 A、空心砖的孔洞应沿墙呈水平方向 B
承受水平荷载栏板玻璃应使用公称厚度不小于( )的钢化玻璃或公称厚度不小于16.7
当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成00~450夹角范围内时,其测量的
安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是()
球罐充水沉降试验,各支柱上应按规定焊接()的水平测定板。
水利工程施工现场用电负荷按其重要性和停电造成的损失程度共分为()类。
随机试题
背景资料 某5000t级顺岸码头工程,长度为170m,采用板桩锚碇墙单锚钢板桩
关于甲状腺髓样癌,论述错误的是 A、甲状腺髓样癌起源于甲状腺滤泡上皮 B、髓
验算桥梁支架及拱架的刚度时,要求其受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的
地榆的功效长于
Heworea【shabby】thinovercoatinthe
在选择项目适用的组织形式时,需要考虑的影响因素有()。
学生社团在校园文化建设中发挥着特殊的作用,更因其以学生为主体而在育人体系中占据重要位置。关于学生社团的主要作用以下描述正确的是(),①有利于提高学...
魏晋时期,中国出现了一种崇尚玄学的思潮,主要以何晏、王弼、阮籍、嵇康等人为代表,被他们视为“三玄”的经典著作是指:A.《论语》《诗经》《老子》B.《周易》
室内排水系统中的清通设备包括( )。A.排出管B.检查口C.清扫口D.室内检查井
“十一五”时期,我国增值税改革的目标是,在全国范围内实现增值税由()A.消费型转为收人型B.消费型转为生产型C.生产型转为收人型D.生产型转为消费型