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  3. 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%

假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%

天天题库2020-05-20  29
问题 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票（β=1.10）和75%的福特公司股票（β=1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是（　　）。A、7.2%B、8.4%C、9.7%D、10.8%
选项
答案C
解析给定投资比例wFord、wGM，资产组合的贝塔值为：βP=wFordβFord+wGMβGM=0.751.25+0.251.10=1.2125；资产组合的风险溢价：E（rP）-（rf）=1.21258%=9.7%。
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