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假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%
假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%
天天题库
2020-05-20
47
问题
假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成,那么这一资产组合的风险溢价是( )。A、7.2%B、8.4%C、9.7%D、10.8%
选项
答案
C
解析
给定投资比例wFord、wGM,资产组合的贝塔值为:βP=wFordβFord+wGMβGM=0.751.25+0.251.10=1.2125;资产组合的风险溢价:E(rP)-(rf)=1.21258%=9.7%。
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