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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%,若交易成
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%,若交易成
Freeti
2019-12-17
17
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%,若交易成本总计为35点,则有效期3个月的沪深300股指期货价格为( )。
选项
A.在2995点以下存在反向套利机会B.在3035点以上存在反向套利机会C.在3065点以下存在正向套利机会D.在3065点以上存在反向套利^机会
答案
A
解析
3个月后,利息为30005%3/12=37.5;股息为3000l%3/12=7.5,沪深300的理论价格=3000+(37.5-7.5)=3030,当交易总成本为35点时,理论价格=3030-35=2995,当股指期货价格小于2995时,即低估。则"反向套利"。
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