沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%，若交易成

Freeti2019-12-17 32

问题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%，若交易成本总计为35点，则有效期3个月的沪深300股指期货价格为（）。

选项 A.在2995点以下存在反向套利机会B.在3035点以上存在反向套利机会C.在3065点以下存在正向套利机会D.在3065点以上存在反向套利^机会

答案A

解析3个月后，利息为30005%3/12=37.5；股息为3000l%3/12=7.5，沪深300的理论价格=3000+（37.5-7.5）=3030，当交易总成本为35点时，理论价格=3030-35=2995，当股指期货价格小于2995时，即低估。则"反向套利"。

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