下列哪些假设成立时，可以构建合适的多因子模型（　）。 Ⅰ.资产收益由因素模型描

Loveyou2020-05-20 67

问题下列哪些假设成立时，可以构建合适的多因子模型（　）。Ⅰ.资产收益由因素模型描述Ⅱ.存在众多资产选择Ⅲ.在分散化投资组合中，投资者不存在套利机会Ⅳ.投资者可创建特定的公司风险被消除的分散化组合A、Ⅰ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项

答案D

解析本题考查多因子模型。多因子模型假设前提如下：资产收益由因素模型描述；存在众多资产选择，即投资者可创建特定的公司风险被消除的分散化组合；在分散化投资组合中，投资者不存在套利机会。当这些假设成立时，可以构建合适的多因子模型。参见教材（上册）P310。

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