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财务会计
下列哪些假设成立时,可以构建合适的多因子模型( )。 Ⅰ.资产收益由因素模型描
下列哪些假设成立时,可以构建合适的多因子模型( )。 Ⅰ.资产收益由因素模型描
Loveyou
2020-05-20
12
问题
下列哪些假设成立时,可以构建合适的多因子模型( )。Ⅰ.资产收益由因素模型描述Ⅱ.存在众多资产选择Ⅲ.在分散化投资组合中,投资者不存在套利机会Ⅳ.投资者可创建特定的公司风险被消除的分散化组合A、Ⅰ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
D
解析
本题考查多因子模型。多因子模型假设前提如下:资产收益由因素模型描述;存在众多资产选择,即投资者可创建特定的公司风险被消除的分散化组合;在分散化投资组合中,投资者不存在套利机会。当这些假设成立时,可以构建合适的多因子模型。参见教材(上册)P310。
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