基差的大小是国债期货与现券之间的套利机会的决定因素。()

admin2020-12-24  21

问题 基差的大小是国债期货与现券之间的套利机会的决定因素。()

选项

答案

解析在国债期货的交割日,国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子,因此,基差的大小就决定了国债期货与现券之间的套利机会。
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