首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。
tikufree
2019-12-17
38
问题
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。
选项
A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度
答案
BCD
解析
在险价值是指在一定概率水平a%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。用数学公式来表示,VaR就是如下方程的解:Prob(△Π≤-VaR)=1-a%。其中,△Π表示资产组合价值的未来变动,是一个随机变量,而函数Prob(·)则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息:①时间长度N;②置信水平;③资产组合未来价值变动的分布特征。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/EQSEKKKQ
相关试题推荐
立井基岩蘸工中,不需要临时支护的作业方式有()。
当基坑宽度为6m,需要降水的深度为9m,拟采用喷射井点进行降水,井点的布置的最经
业主在确属需要时有权发布变更指示。指示的内容包括详细的变更内容、变更工程量、变更
矿业工程项目施工招标条件不需要()。
根据材料信息和保证资料的具体情况,质量检验程度可分为()。
下列不属于井下环境保护方面的是()。
某立井井筒表土层厚度较大,需要冻结施工,则该立井井筒包括井颈、壁座、井窝、()
经营机构向投资者销售产品或者提供服务时,应当了解投资者的下列信息()。
根据《中国人民共和国刑法修正案》,下列关于证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪表现
证券公司介绍()开户的,应当按规定将其期货账户信息报监管机构备案,并履行信息披
随机试题
交通运输活动促进区域经济发展和劳动就业,体现了交通运输业的()。 A.开放性
人力资源信息库针对企业不同人员,大致可分为()。 A.技能清单 B.岗位说
根据《消防法》和《食品安全法》,关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法,正确的
表12014年4月十大城市新建住宅价格指数 根据资料,下列表述正确的是(
男性,11岁,咽痛、发热3周后出现水肿少尿,尿色发红,血压148/90mmHg,
某企业绩效指标库自公司岗位分为一至四层,某部门下属班组的绩效指标会位于()。
程序教学的原则有() A.小步子B.积极反应C.低错误率D.及时强化
建设工程管理是一种增值服务,属于工程建设增值的是()。A.确保工程使用安全B.有利于节能环保C.有利于工程维护D.有利于投资控制
共用题干 马先生2008年1月采用组合贷款法购买了住房一套,购买当月开始还款。其中40万元的公积金贷款采用等额本金贷款方式,贷款利率为5.22%,其余3...
下列对于明显微小的错报的理解中,正确的有()。A.注册会计师在制定具体审计计划时,需要确定明显微小错报的临界值B.注册会计师需要累积未更正的明显微小错报C