首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。
tikufree
2019-12-17
37
问题
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。
选项
A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度
答案
BCD
解析
在险价值是指在一定概率水平a%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。用数学公式来表示,VaR就是如下方程的解:Prob(△Π≤-VaR)=1-a%。其中,△Π表示资产组合价值的未来变动,是一个随机变量,而函数Prob(·)则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息:①时间长度N;②置信水平;③资产组合未来价值变动的分布特征。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/EQSEKKKQ
相关试题推荐
立井基岩蘸工中,不需要临时支护的作业方式有()。
当基坑宽度为6m,需要降水的深度为9m,拟采用喷射井点进行降水,井点的布置的最经
业主在确属需要时有权发布变更指示。指示的内容包括详细的变更内容、变更工程量、变更
矿业工程项目施工招标条件不需要()。
根据材料信息和保证资料的具体情况,质量检验程度可分为()。
下列不属于井下环境保护方面的是()。
某立井井筒表土层厚度较大,需要冻结施工,则该立井井筒包括井颈、壁座、井窝、()
经营机构向投资者销售产品或者提供服务时,应当了解投资者的下列信息()。
根据《中国人民共和国刑法修正案》,下列关于证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪表现
证券公司介绍()开户的,应当按规定将其期货账户信息报监管机构备案,并履行信息披
随机试题
下列选项中,不可以计入经营成本的是()。
在美国安然事件后,针对分析师参与投行项目所暴露出的利益冲突问题,美国证监会授权全
财政分配的主要对象是()。
单元组合式现浇钢筋混凝土水池工艺流程中,不含()工序。 A.土方开挖及地基
痛觉()。 (A)难于适应(B)感受性和一个人对痛的认识有关 (C)感受
巨大卵巢囊肿与腹腔积液鉴别最具有意义的体征是 A脐上移B腹部明显膨隆C腹
各区、县人民政府,市政府各委、办、局,各市属机构: 2012年6月,国务院印发了《关于加强食品安全工作的决定》(国发[2012]20号,以下简称《决定...
小王、小李、小张在一起,一位是工人,一位是农民,一位是教师。现在只知道:小张比教师年龄大,小王和农民不同岁,农民比小李年龄小。因此我们可知( )A.小李是工人
某人去学校参加联欢会,抵达后发现道具未带,此时距联欢会开幕还有45分钟。他立刻步行回家,取道具用了1分钟,之后骑车赶往学校。骑车比步行少用20分钟,且骑车...
以下有关存货监盘的做法中,注册会计师不应选择的是()。*A.如果某类存货已作质押,则应当向债权人函证与被质押存货相关的内容B.如果存在受托代存的存货,则应当