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某国债远期合约270天后到期,其标的资产为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息时间为122天...
某国债远期合约270天后到期,其标的资产为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息时间为122天...
admin
2020-12-24
57
问题
某国债远期合约270天后到期,其标的资产为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息时间为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,则该国债远期的理论价格为多少()
选项
A 102.31
B 102
C 103
D 103.21
答案
A
解析
该囯债的理论价格为:
该囯债在270天内付息的现值为: Ct = 3 X e -8%×122/365≈2.92 (元) 该囯债远期理论价格为:
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