某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天...

admin2020-12-24 39

问题某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为多少（）

选项 A 102.31
B 102
C 103
D 103.21

答案A

解析该囯债的理论价格为：

该囯债在270天内付息的现值为： Ct = 3 X e -8%×122/365≈2.92 (元) 该囯债远期理论价格为：

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