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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为
Loveyou
2019-12-17
82
问题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )
选项
A.0.5元B.0.58元C.1元D.1.5元
答案
B
解析
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格的现值 ;看涨期权价格=18-19/(1+6%)+0.5=0.58(元)。
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