欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为

Loveyou2019-12-17 78

问题欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（　）

选项 A.0.5元B.0.58元C.1元D.1.5元

答案B

解析看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值；看涨期权价格＝18－19/（1＋6%）＋0.5＝0.58（元）。

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