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财务会计
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )。
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )。
恬恬
2019-12-17
34
问题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )。
选项
A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
答案
ABD
解析
投资者为规避资产组合的价格变动风险,经常采用期权Delta对冲策略,这时利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度是Delta,投资者往往按照l单位资产与Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险。如果该策能完全规避组合的价格波动风险,我们称该策略是Delta中性策。当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化,静态的Delta对冲并不能完全规避风险,需要投资者不断根据市场变化调整对冲头寸。
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