2. 财务会计
  3. 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有(　　)。

下列关于Delta对冲策略的说法正确的有(　　)。

恬恬2019-12-17  43
问题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有(　　)。
选项 A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
答案ABD
解析投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对冲策略，这时利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度是Delta，投资者往往按照l单位资产与Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险。如果该策能完全规避组合的价格波动风险，我们称该策略是Delta中性策。当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲并不能完全规避风险，需要投资者不断根据市场变化调整对冲头寸。
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