假定X、Y、Z三种资产的预期收益率和风险都相同，相关系数如下表所示，则X、Y、Z

昕玥2020-05-20 28

问题假定X、Y、Z三种资产的预期收益率和风险都相同，相关系数如下表所示，则X、Y、Z中哪项资产或资产组合分散风险的效果最好？（　　）

A、全部投资于XB、平均投资于X和YC、平均投资于X和ZD、平均投资于Y和Z

选项

答案D

解析相关系数-1≤ρ≤1。相关系数越小，越易分散风险。当两类资产完全负相关的时候，构造的资产组合分散风险的效果最好。

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