2. 财务会计
  3. VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。

VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。

书海库2019-12-17  13
问题 VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。
选项 A:模型选择B:数据来源C:头寸变化D:样本变化
答案BCD
解析虽然vaR方法得到了风险管理工作者的广大认同，但是VaR方法也有缺陷。在使用过程中应当关注以下几个方面的问题：①VaR没有结出最坏情景下的损失；②vaR的度量结果存在误差，首先，vAR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候这并不符合实际；其次，vaR是特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合；最后，vaR受到样本变化的影响，不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小；③头寸变化造成风险失真。
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