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VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。
VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。
书海库
2019-12-17
23
问题
VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。
选项
A:模型选择B:数据来源C:头寸变化D:样本变化
答案
BCD
解析
虽然vaR方法得到了风险管理工作者的广大认同,但是VaR方法也有缺陷。在使用过程中应当关注以下几个方面的问题:①VaR没有结出最坏情景下的损失;②vaR的度量结果存在误差,首先,vAR对未来的损失是基于历史数据,显然很多时候这并不符合实际;其次,vaR是特定的假设条件下进行的,如数据分布的正态性等,而实际数据与假设可能不符合;最后,vaR受到样本变化的影响,不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小;③头寸变化造成风险失真。
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