首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。
VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。
书海库
2019-12-17
27
问题
VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。
选项
A:模型选择B:数据来源C:头寸变化D:样本变化
答案
BCD
解析
虽然vaR方法得到了风险管理工作者的广大认同,但是VaR方法也有缺陷。在使用过程中应当关注以下几个方面的问题:①VaR没有结出最坏情景下的损失;②vaR的度量结果存在误差,首先,vAR对未来的损失是基于历史数据,显然很多时候这并不符合实际;其次,vaR是特定的假设条件下进行的,如数据分布的正态性等,而实际数据与假设可能不符合;最后,vaR受到样本变化的影响,不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小;③头寸变化造成风险失真。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/F1FfKKKQ
相关试题推荐
库存现金盘亏的账务处理中,批准后可能涉及到的会计科目有()。
影响建设工程进度的不利因素有很多,其中属于组织管理因素的有( )。(2014、2
下列对工程进度造成影响的因素中,不属于业主因素的有( )。 A、不能及时向施
以下各方法中,可以用来识别建设工程风险的是( )。 A、初始清单法 B、
可能导致盲炮的原因有()。
矿业工程施工中,影响井巷周围岩体稳定性的主要因素是()。
对于有自然发火可能性的矿井,合理的安全生产要求是()。
下列要素中,属于设备安装的位置误差是()
多节柱钢构安装时,为避免造成过大的积累误差,每节柱的定位轴线应从()直接引上。
当变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时,按变更的补加因素增焊()试件进行试
随机试题
甲公司为增值税一般纳税人,采用先进先出法计量发出A原材料的成本。2015年年初,
下列哪一或哪些做法不符合公证员职业道德的要求?()
编写教科书的直接依据和国家衡量各科教学的主要标准是( )。
下列有关土地生态主要评价指标的表述,错误的是()。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》,某设区的市级人民政府组织编制工业专项规划
关于白喉杆菌形态特点叙述正确的是
缩胆囊素的主要生理作用有 A.促进胰液分泌B.促进胃排空C.促进小肠运动
复调也被称为(),原意为“点对点”,复调音乐的技术理论就被称为()。A.和声:和声学B.对位:对位法C.织体:作曲D.重复:模仿
知识点:胰高血糖素由胰岛A细胞分泌的激素是A.胰岛素B.胰高血糖素C.生长抑素D.血管活性肠肽E.胰多肽
能够反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是()。A.管理职能分工表B.组织结构图