甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。

问题甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。（1）要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（）点。

选项 A. 95B. 96C. 97D. 98

答案A

解析合约基准价格=100（1-下跌幅度）=100【1-（20000-19000）/20000】=95点。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/F1dsKKKQ

相关试题推荐

随机试题

在资产预期收益率公式E（Rj）=Rf+βj[E（Rm)-Rf]中，影响βj确定的