当(  )时,可以选择卖出基差。 A. 空头选择权的价值较小 B. 多头

题库总管2020-05-20  12

问题 当(  )时,可以选择卖出基差。 A. 空头选择权的价值较小 B. 多头选择权的价值较小 C. 多头选择权的价值较大 D. 空头选择权的价值较大

选项

答案D

解析基差的空头,是国债期货的多头,相当于卖出了国债期货的空头选择权。在市场收益率波动比较小的情况下,最便宜可交割券较少发生变化,因此,当空头选择权的价值较大时,可以选择卖出基差。
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