当（　　）时，可以选择卖出基差。 A．空头选择权的价值较小 B．多头

题库总管2020-05-20 40

问题当（　　）时，可以选择卖出基差。 A．空头选择权的价值较小 B．多头选择权的价值较小 C．多头选择权的价值较大 D．空头选择权的价值较大

选项

答案D

解析基差的空头，是国债期货的多头，相当于卖出了国债期货的空头选择权。在市场收益率波动比较小的情况下，最便宜可交割券较少发生变化，因此，当空头选择权的价值较大时，可以选择卖出基差。

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