某投资者A在期货市场进行买入套期保值操作，操作前在基差为+10，则在基差为（）

昕玥2019-12-17 17

问题某投资者A在期货市场进行买入套期保值操作，操作前在基差为+10，则在基差为（）时，该投资从两个市场结清可正好盈亏相抵。

选项 A.+10B.+20C.-10D.-20

答案A

解析根据反向市场基差特征，在基差为+10时，买入现货并卖出期货，此时，如果基差不变，可以完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵。即基差为+10时结清可盈亏相抵。

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