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财务会计
假设某基金的投资政策规定在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80%、15%、
假设某基金的投资政策规定在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80%、15%、
书海库
2019-12-17
49
问题
假设某基金的投资政策规定在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80%、15%、5%,但是基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别是70%、20%、10%,股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别是10%、4%、1%,那么该资产配置贡献为( ),该资产配置( )。
选项
A.0.75%:错误B.-0.75%;错误C.0.75%:正确D.-0.75%:正确
答案
B
解析
资产配置贡献=(70%-80%)×10%+(20%-15%)×4%+(10%-5%)×1%=-0.75%,故此次资产配置是错误的。知识点:理解绝对收益归因和相对收益归因的区别;
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