利用6年期政府债劵的空头头寸为10年期政府债劵多头头寸进行保值，当正向收益率变陡

tikufree2019-12-17 55

问题利用6年期政府债劵的空头头寸为10年期政府债劵多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债劵的市场价格（）。

选项 A、保持不变B、下降C、上升D、无法判断

答案B

解析B当正向收益率曲线变陡时，投资者一般会买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品，此时，该10年期政府债劵的市场价格会下降。

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