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财务会计
风险分散的原理是()。
风险分散的原理是()。
书海库
2019-12-17
40
问题
风险分散的原理是()。
选项
A:两种资产之间的收益率变化完全正相关B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
答案
B
解析
当相关系数-1≤ρ≤+1,有:W<sub>1</sub><sup>2</sup>σ<sub>1</sub><sup>2</sup>+W<sub>2</sub><sup>2</sup>σ<sub>2</sub><sup>2</sup>+2ρW<sub>1</sub>W<sub>2</sub>σ<sub>1</sub><sub>2</sub>≤W<sub>1</sub><sup>2</sup>σ<sub>1</sub><sup>2</sup>+W<sub>2</sub><sup>2</sup>σ<sub>2</sub><sup>2</sup>+2W<sub>1</sub>W<sub>2</sub>σ<sub>1</sub>σ<sub>2</sub>=(W<sub>1</sub>σ<sub>1</sub>+W<sub>2</sub>σ<sub>2</sub>)<sup>2</sup>,根据上述公式可得,当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ<1>时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
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