2. 财务会计
  3. 风险分散的原理是()。

风险分散的原理是()。

书海库2019-12-17  16
问题 风险分散的原理是()。
选项 A:两种资产之间的收益率变化完全正相关B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
答案B
解析当相关系数-1≤ρ≤+1，有：W<sub>1</sub><sup>2</sup>σ<sub>1</sub><sup>2</sup>+W<sub>2</sub><sup>2</sup>σ<sub>2</sub><sup>2</sup>+2ρW<sub>1</sub>W<sub>2</sub>σ<sub>1</sub><sub>2</sub>≤W<sub>1</sub><sup>2</sup>σ<sub>1</sub><sup>2</sup>+W<sub>2</sub><sup>2</sup>σ<sub>2</sub><sup>2</sup>+2W<sub>1</sub>W<sub>2</sub>σ<sub>1</sub>σ<sub>2</sub>=（W<sub>1</sub>σ<sub>1</sub>+W<sub>2</sub>σ<sub>2</sub>）<sup>2</sup>，根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即ρ＜1>时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
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