首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。? Ⅰ.方差一协
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。? Ⅰ.方差一协
Loveyou
2019-12-17
52
问题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。?Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应?
选项
A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
答案
A
解析
Ⅰ项,方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具,其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项,蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FSasKKKQ
相关试题推荐
采用摄影测量方法进行建筑物变形监测,像控点应布设在监测体的四周;当监测体的景深较
提取某个区域范围内某种专题内容数据的方法是:()。
下列关于GIS体系结构设计说法错误的是()。
将地球椭球面上的点转换为平面上点的方法称为()。
房产图的绘制方法有()。
地下管线探测的方法主要有()。
目前,水下地形图的测绘其测深方法主要采用的有:()。
对于相向施工特长隧道,应采用对提高横向贯通测量的措施,其中较好的测量方法()。
目前,地面形变测量采用的主要方法有()等。
为满足日照分析的三维建模需要,需要进行的日照测量的工作内容包括:()。
随机试题
灭火器由( )等部件组成,借助驱动压力可将所充装的灭火剂喷出,达到灭火目的。
易发生胃排空障碍的是
股票X和股票Y,股票X的预期报酬率为20%,股票Y的预期报酬率为30%,股票X报
关节疼痛游走不定者属 A.行痹B.痛痹 C.着痹D.尪痹 E.热痹
患儿,1岁。呕吐腹泻5天,1天来尿量极少。查体:精神萎靡,前図及眼窝极度凹陷,皮肤弹性差,四肢发凉,脉细弱,血清钠125mmol/L 护士判断该患儿的脱...
下列不计入当年GDP的是()。A.购买80万元的新住房B.农民当年生产的不用于自己消费的粮食C.购买旧住房时支付中介费2万元D.购买5万元的旧汽车
根据《药品说明书和标签管理规定》,下列有效期表述形式错误的是A:有效期至2013/04/02B:有效期至2013年04月02日C:有效期至2013年04月
工程保修担保,主要用于确保承包商对工程完工后的()进行维修。A.自然损坏B.工程缺陷C.运营损坏D.意外损坏E.不符合合同约定的质量问题
施工职业健康安全管理体系文件包括三个层次,它们是()。A.操作规程B.管理手册C.监测准则D.作业文件E.程序文件
下列各项中,应计人出口关税完税价格的是()。A.货物运至我国境内输出地点装载前的运费B.货物运至我国境内输出地点装载后的保险费C.出口关税D.货物