首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。? Ⅰ.方差一协
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。? Ⅰ.方差一协
Loveyou
2019-12-17
60
问题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。?Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应?
选项
A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
答案
A
解析
Ⅰ项,方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具,其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项,蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FSasKKKQ
相关试题推荐
采用摄影测量方法进行建筑物变形监测,像控点应布设在监测体的四周;当监测体的景深较
提取某个区域范围内某种专题内容数据的方法是:()。
下列关于GIS体系结构设计说法错误的是()。
将地球椭球面上的点转换为平面上点的方法称为()。
房产图的绘制方法有()。
地下管线探测的方法主要有()。
目前,水下地形图的测绘其测深方法主要采用的有:()。
对于相向施工特长隧道,应采用对提高横向贯通测量的措施,其中较好的测量方法()。
目前,地面形变测量采用的主要方法有()等。
为满足日照分析的三维建模需要,需要进行的日照测量的工作内容包括:()。
随机试题
在血涂片镜检时发现嗜多色性红细胞增多表示骨髓造血功能 A.旺盛 B.正常
严重呼吸衰竭者出现以下情况考虑机械通气。哪项除外 A.PaCO升高达到60m
证券投资顾问向客户提供投资建议,应当具有合理的依据。投资建议的依据不包括(
英国研究各类精神紧张症的专家发现,越来越多的人在使用Internet之后都会出现
按公司规模划分的股票投资风格通常不包括()。
血液培养送检应用的抗凝剂为A:SPSB:EDTAC:枸橼酸钠D:肝素E:氟化钠
属于骨折晚期并发症的是A肝脾破裂B创伤性关节炎C血管损伤D脂肪栓塞E神经损伤
细菌性食物中毒的预防措施中哪项是错误的A.防止细菌污染食品B.食品中加入抗氧化剂C.低温储藏食品,防止细菌繁殖和毒素产生D.食用前彻底加热,杀灭病原菌和破
我国利率体系的核心是( )。A.固定利率B.浮动利率C.基准利率D.市场利率
甲公司股票每股市价20元,以配股价格每股16元向全体股东每股10股配售10股。拥有甲公司95%股权的投资者行使了配股权,乙持有甲公司股...