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假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期
免费考试题库
2019-12-17
41
问题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常看好后市,将50%的资金投资于股票,其余50%的资金做多股指期货,则投资组合的总β为( )。 查看材料
选项
A.4.39B.4.93C.5.39D.5.93
答案
C
解析
根据β计算公式,其投资组合的总β为0.50×1.20+0.5/12%×1.15=5.39。
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