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假设3月1日,芝加哥商业交易所(CME)的6月欧元/美元期货价格为1.1200,
假设3月1日,芝加哥商业交易所(CME)的6月欧元/美元期货价格为1.1200,
书海库
2020-05-20
49
问题
假设3月1日,芝加哥商业交易所(CME)的6月欧元/美元期货价格为1.1200,而伦敦国际金融期货交易所(NYSE-Liffe)的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为,当前二者价差过大,则合理的操作为( )。 A. 卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约 B. 买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约 C. 买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时买入CME的6月欧元/美元期货合约 D. 卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
选项
答案
D
解析
如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,套利者可通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利,此种套利为卖出套利。题目中,交易者认为当前二者价差过大,预期该价差将缩小,因此,交易者应进行卖出套利,即卖出价格较高的NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时买入价格较低的CME的6月欧元/美元期货合约。
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