2. 财务会计
  3. 蒙特卡罗模拟法是通过（ ）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的

蒙特卡罗模拟法是通过（ ）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的

shuhaiku2019-12-17  47
问题 蒙特卡罗模拟法是通过（ ）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。A.历史 B.统计数据C.数理抽样 D.随机数模拟
选项
答案D
解析答案为D。蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到电脑模拟，在目 标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FaPCKKKQ
相关试题推荐
随机试题