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可转换公司债券的价值可以用公式( )近似表示。 A.可转换公司债券价值
可转换公司债券的价值可以用公式( )近似表示。 A.可转换公司债券价值
tikufree
2019-12-17
9
问题
可转换公司债券的价值可以用公式( )近似表示。A.可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值 B.可转换公司债券价值≈纯粹债券价值-投资人美式买价值-投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值 C.可转换公司债券价值≈纯粹债券价值-投资人美式买权价值-投资人美式卖权价值-发行人美式卖权价值 D.可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价 值-发行人美式买权价值
选项
答案
D
解析
。可转换公司债券相当于这样的一种投资组合:投资者持有1张与 可转债相同利率的普通债券,1张数量为转换比例、期权行使价为初始转股价格的美式买 权,1张美式卖权,同时向发行人无条件出售了 1张美式买权。所以可用公式近似表示为: 可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值-发 行人美式买权价值。
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