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采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价,其公式是C=S·N(d1)
采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价,其公式是C=S·N(d1)
天天题库
2019-12-17
38
问题
采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价,其公式是C=S·N(d<sub>1</sub>)—X·e<sup>(-rt)</sup>·F(d<sub>2</sub>),公式中的符号X代表( )。
选项
A、行权价格B、标的股票的市场价格C、标的股票价格的波动率D、权证的价格
答案
A
解析
AX表示权证的执行价格,即行权价格。S表示计算时标的股票的价格;r表示无风险利率;N(<span>d</span><sub>1</sub>)表示累积正态分布概率;t表示权证的存续期限(以年为单位)。
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