某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则

Loveyou2019-12-17  38

问题 某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则表明( )。

选项 A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C.该基金在12个月中的最大损失为5%D.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

答案D

解析某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。
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