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对于债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别
对于债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别
Freeti
2019-12-17
57
问题
对于债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4、5,则债券组合的久期为( )。
选项
A.4.2B.3.5C.3.6D.4.3
答案
D
解析
对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。200(200+300+500)=20%,300(200+300+500)=30%,500(200+300+500)=50%,所以久期=20%3+30%4+50%5=4.3
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