首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
题库总管
2019-12-17
41
问题
计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
选项
A. VaR值只在99%的置信区间内有效B. 压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D. VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
答案
D
解析
市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面:①VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度,需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷;②在压力情况下,风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象,反映极端事件的风险暴露。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FscsKKKQ
相关试题推荐
以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有()。 Ⅰ.
甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换,由于两公司信用等级不同,市场向它们提供
基金业绩评价的业绩可以选择的比较基准包括()。 Ⅰ.全市场指数Ⅱ.复合指数
20世纪70年代,美国芝加哥大学的教授尤金法玛决定为市场有效性建立一套标准,法玛
以下属于衡量货币市场基金的风险指标包括()。 Ⅰ.投资组合平均剩余期限Ⅱ.
在债券远期交易中,任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得
有关银行间债券市场的回购,以下表述错误的是()。
引入无风险资产后,有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML),新的有效
银行间债券市场的债券结算指令处理方式不包括()。
以下选项中,属于不存在活跃市场投资品种估值原则的是()。
随机试题
在进行出版物口头宣传时,以()进行为妥。A、一对多B、多对一C、一对一D、多对多C
根据我国现行财税制度,可以用来偿还贷款的资金来源有( )。 A.固定资产折旧费
依据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定,爆破作业单位未按照其资质等级从事爆破作业
河南省郑州市新密市一名学生,骑车不慎撞上了一辆停在路边的宝马车,导致宝马车的倒车
建设施工安装勘察合同法律关系的客体是指( )。 A、物 B、行为 C
充血性心力衰竭加重期出现少尿,血BUNCr20,尿比重1.025,最可能的诊断
基层群众自治制度是我国政治制度体系中的重要组成部分,我国的基层群众自治组织主要包括()。A.农村村民委员会B.城市居民委员会C.企业职工代表大会D.妇
男性,25岁,因支气管哮喘住院治疗已半月,症状基本控制。今晨花园散步后突发胸痛、胸闷,用氨茶碱、甲基强的松龙静滴后仍不能缓解。此时应考虑可能有A.支气管哮喘急
下面四个成语或俗语中哪一句说的就是典型的正迁移现象?()A.举一反三B.聪明过人C.思维敏捷D.物以类聚
早期矽结节中的细胞是 A淋巴细胞B单核细胞C巨噬细胞D嗜酸性粒细胞E成纤维细胞