考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8

昕玥2019-12-17 33

问题考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10%，无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、-1.3和2，那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）。

选项 A.20.3%B.23.3%C.13.7%D.16.7%

答案B

解析该资产的期望收益率=3%+1.5X8%-1.3×x9%+2×10%=23.3%。

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