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考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8
考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8
昕玥
2019-12-17
36
问题
考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10%,无风险利率为3%,该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、-1.3和2,那么,均衡状态下该资产的期望收益率为()。
选项
A.20.3%B.23.3%C.13.7%D.16.7%
答案
B
解析
该资产的期望收益率=3%+1.5X8%-1.3×x9%+2×10%=23.3%。
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