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假设大豆期货合约的合理价差等于其持仓成本,且持仓成本为每月10元/吨。2月10日
假设大豆期货合约的合理价差等于其持仓成本,且持仓成本为每月10元/吨。2月10日
免费考试题库
2020-05-20
22
问题
假设大豆期货合约的合理价差等于其持仓成本,且持仓成本为每月10元/吨。2月10日大豆期货价格如下表所示,套利者打算利用这3个合约进行蝶式套利,则合理的操作策略有( )。
A. ④ B. ③ C. ① D. ②
选项
答案
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解析
蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。由于月持仓成本为10元/吨,1月份和5月份的合约价差为30元/吨,合理价差为40元/吨,价差会扩大,套利者应进行买入套利,即卖出1月份合约,同时买入5月份合约; 5月份和9月份的合约价差为50元/吨,合理价差为40元/吨,价差会缩小,套利者应进行卖出套利,即卖出9月份合约,同时买入5月份合约。
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