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沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计
沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计
昕玥
2019-12-17
23
问题
沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为()。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。
选项
A. ①③B. ①④C. ②③D. ②④
答案
B
解析
3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为:3000*e^[(5%-1%)*3/12]=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010,低于理论价格,因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货,卖出对应的股票组合。
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