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财务会计
影响夏普指数、特雷诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括()。
影响夏普指数、特雷诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括()。
Loveyou
2019-12-17
77
问题
影响夏普指数、特雷诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括()。
选项
A:基金组合的风险水平发生变化B:CAFM模型的有效性C:市场指数组合不同于真实的市场组合D:不适当的市场组合基准
答案
ABD
解析
经典绩效衡量方法存在的问题:①CAPM的有效性问题;②SML误定可能引致的绩效衡量误差,以替代品作为市场组合进行绩效评价,绩效排名可能不同于真实市场组合下的排名;③基金组合的风险水平并非一成不变;④以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇。
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