2. 财务会计
  3. 下列关于商业银行信用风险预期损失的说法不正确的是（）。 A． 预期损失是商业银

下列关于商业银行信用风险预期损失的说法不正确的是（）。 A． 预期损失是商业银

昕玥2020-05-20  39
问题 下列关于商业银行信用风险预期损失的说法不正确的是（）。A． 预期损失是商业银行预期可能会发生的损失B． 预期损失是信用风险损失分布的数字期望C． 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D． 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
选项
答案D
解析预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失的计算公式：预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露。整个贷款周期内的损失还包括非预期损失和灾难性损失，所以预期损失并不代表贷款组合的最高损失。
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