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财务会计
商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况,模型开发应做到( )。
商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况,模型开发应做到( )。
书海库
2019-12-17
47
问题
商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况,模型开发应做到( )。
选项
A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B.采用商业银行真实、准确、充足的数据C.根据需要对模型进行验证和必要的修正D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E.选择合理的假设前提和参数
答案
ABCE
解析
商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度,对不同类别的风险选择适当的计量方法,尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥,关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、 准确性和充足性,以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。因此,商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性,适时采用敏感性分析、压力测试和情景分析等方法作为补充。
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