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假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值-标准差坐标系中的组合线
假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值-标准差坐标系中的组合线
恬恬
2019-12-17
26
问题
假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值-标准差坐标系中的组合线为()。A.双曲线 B.椭圆 C.直线 D.射线
选项
答案
C
解析
。根据已知条件,假设证券A与证券B完全正葙关,则PAB=1,此时σp与E(rp)之间是线性关系,因此,由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的直线。
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