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下列属于蝶式套利的有( )。[2012年5月真题] A. 在同一期货交易所
下列属于蝶式套利的有( )。[2012年5月真题] A. 在同一期货交易所
Freeti
2020-05-20
43
问题
下列属于蝶式套利的有( )。[2012年5月真题] A. 在同一期货交易所,同时买入100手5月份菜籽油期货合约、卖出200手7月份菜籽油期货合约、卖出100手9月份菜籽油期货合约 B. 在同一期货交易所,同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出500手7月份豆油期货合约、买入300手9月份豆粕期货合约 C. 在同一期货交易所,同时卖出300手5月份豆油期货合约、买入600手7月份豆油期货合约、卖出300手9月份豆油期货合约 D. 在同一期货交易所,同时买入200手5月份铝期货合约、卖出700手7月份铝期货合约、买入400手9月份铝期货合约
选项
答案
C
解析
蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。A项不符合买入卖出方向的要求;BD两项不符合数量之和相等的要求。
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