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假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市
书海库
2019-12-17
13
问题
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险收益率为( )。
选项
A、6%B、7%C、5%D、8%
答案
D
解析
在资本资产定价模型下,计算公式为:E(ri)=rF+[E(rM)-rF]β,可知,16%=rF+2(12%-rF),解得rF=8%。(rF为无风险利率)。
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