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詹森指数反映了基金的选股能力,它通过比较考察期基金收益率与由()得出的预期收益率
詹森指数反映了基金的选股能力,它通过比较考察期基金收益率与由()得出的预期收益率
Freeti
2020-05-20
32
问题
詹森指数反映了基金的选股能力,它通过比较考察期基金收益率与由()得出的预期收益率之差来评价基金。A. CAPM B. APT C. FCFF D. EVA
选项
答案
A
解析
詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下,投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方,则α值大于零,说明投资组合收益率高于市场平均水平,可以认为其绩效很好;如果投资组合位于证券市场线的下方,则α值小于零,表明该组合的绩效不好。
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