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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。
书海库
2020-05-20
74
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。
选项
1.三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为( )点。 A. 3030 B. 3045 C. 3180 D. 3120
答案
A
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3000×[1+(5%-1%)×3/12]=3030(点)。
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