某3年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％。

书海库2019-12-17 74

问题某3年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。Ⅰ下降2．11％Ⅱ下降2．50％Ⅲ下降2．22元Ⅳ下降2．625元

选项 A、Ⅰ、ⅢB、Ⅰ、ⅣC、Ⅱ、ⅢD、Ⅱ、Ⅳ

答案A

解析根据久期计算公式，△P／P=-D×△y／(1+y)=-2．3×1％／(1+9％)=-2．11％，△P=-2．11％×105．00=-2．22(元)。其中，P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GYFlKKKQ

相关试题推荐

随机试题

为克服市场经济对医学服务产生的负面效应，要求临床医师