郝乐山准备三个月后套现100万股AAA公司的股票。半年前上市时的价格才每股5元，

恬恬2020-05-20 31

问题郝乐山准备三个月后套现100万股AAA公司的股票。半年前上市时的价格才每股5元，在牛市的推动下现在已经涨到了每股10元，李保财担心未来三个月内市场可能有较大的调整，建议用沪深300股票指数期货来套期保值。AAA公司的股票相对沪深300指数的beta为1.2，当前沪深300指数为3950点，三个月后到期的期货合约价格为4000点，合约每点合300元。假设股票指数与股票指数期货完全相关，大致需要卖出多少份合约完全对冲市场的波动？（　　）A、8份B、10份C、12份D、14份

选项

答案B

解析需要卖出的份数为=1000000101.2/4000300=10（份）。

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