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假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约,合约单位相同,且两个相同交割月份合约
假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约,合约单位相同,且两个相同交割月份合约
恬恬
2020-05-20
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问题
假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约,合约单位相同,且两个相同交割月份合约间的合理价差等于两地之间的运输费用。若C、K两交易所8月份铜期货价格分别为53200元/吨和53450元/吨,两地之间铜的运费为130元/吨。投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平,适宜采取的跨市套利操作是( )。 A. 买入10手C交易所8月份铜合约,同时卖出10手K交易所8月份铜合约 B. 卖出10手C交易所8月份铜合约,同时买入10手K交易所8月份铜合约 C. 卖出10手C交易所8月份铜合约,同时买入9手K交易所8月份铜合约 D. 买入10手C交易所8月份铜合约,同时卖出9手K交易所8月份铜合约
选项
答案
A
解析
跨市套利,是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约。由于C、K两交易所之间的价差为250元/吨,高于合理价差130元/吨,所以,交易者应进行卖出套利,即买入价格相对较低的合约,卖出价格相对较高的合约,以期两市场价差恢复正常时平仓,获取利润。
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