2. 财务会计
  3. 假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，合约单位相同，且两个相同交割月份合约

假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，合约单位相同，且两个相同交割月份合约

恬恬2020-05-20  31
问题 假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，合约单位相同，且两个相同交割月份合约间的合理价差等于两地之间的运输费用。若C、K两交易所8月份铜期货价格分别为53200元/吨和53450元/吨，两地之间铜的运费为130元/吨。投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的跨市套利操作是（　　）。 A． 买入10手C交易所8月份铜合约，同时卖出10手K交易所8月份铜合约  B． 卖出10手C交易所8月份铜合约，同时买入10手K交易所8月份铜合约  C． 卖出10手C交易所8月份铜合约，同时买入9手K交易所8月份铜合约  D． 买入10手C交易所8月份铜合约，同时卖出9手K交易所8月份铜合约
选项
答案A
解析跨市套利，是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约。由于C、K两交易所之间的价差为250元/吨，高于合理价差130元/吨，所以，交易者应进行卖出套利，即买入价格相对较低的合约，卖出价格相对较高的合约，以期两市场价差恢复正常时平仓，获取利润。
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