2. 财务会计
  3. 当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。 A． 资产的加权平均久期大于负债的

当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。 A． 资产的加权平均久期大于负债的

Loveyou2020-05-20  30
问题 当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。A． 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B． 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C． 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D． 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少  E． 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
选项
答案ABD
解析久期缺口用来测量银行资产负债的利率风险，久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）负债加权平均久期。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。提示： 查看答案、解析，请先购买>>
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