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当久期缺口为正值时,下列说法正确的是()。 A. 资产的加权平均久期大于负债的
当久期缺口为正值时,下列说法正确的是()。 A. 资产的加权平均久期大于负债的
Loveyou
2020-05-20
42
问题
当久期缺口为正值时,下列说法正确的是()。A. 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B. 如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加 C. 如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌 D. 如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少 E. 如果市场利率上升,银行的市场价值将增加
选项
答案
ABD
解析
久期缺口用来测量银行资产负债的利率风险,久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期。当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。提示: 查看答案、解析,请先购买>>
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