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  3. 三年期零息票债券到期收益率为9.5%，二年期零息票债券到期收益率为8.7%，则第

三年期零息票债券到期收益率为9.5%，二年期零息票债券到期收益率为8.7%，则第

Loveyou2020-05-20  11
问题 三年期零息票债券到期收益率为9.5%，二年期零息票债券到期收益率为8.7%，则第三年的远期利率为（）。A、10.54%B、11.12%C、11.75%D、11.96%
选项
答案B
解析设三年期远期利率为f3，由公式得：1+f3=（1+y3）3/（1+y2）2=（1+9.5%）3/（1+8.7%）2可得f3=11.12%。
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