2. 财务会计
  3. 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系

某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系

Loveyou2019-12-17  41
问题 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（  ）。
选项 A.1B.10C.20D.无法计算
答案B
解析设资产1的标准差为σ，则根据公式：132=(0．5σ)2+(0．5×19．5)2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。
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