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  3. 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨（含6%水份）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为...

7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨（含6%水份）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为...

admin2020-12-24  24
问题 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨（含6%水份）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨。
随后某交易日，钢铁公司点价，以688元/干吨确定为最终的干基结算价。期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸。当日铁矿石现货价格为660元/湿吨。钢铁公司提货后，按照实际提货吨数，期货风险管理公司按照648元/湿吨x实际提货吨数，结算货款，并在之前预付货款675万元的基础上多退少补。最终期货风险管理公司（）。
选项 A. 总盈利17万元
B. 总盈利11万元
C. 总亏损17万元
D. 总亏损11万元
答案B
解析7月初，期货风险管理公司购买1万吨铁矿石，现货湿基价格为665元/吨，7月22日，期货风险管理公司按照648元/湿吨结算货款，则期货风险管理公司现货市场盈亏=(648-665)*10000=-170000元。期货风险管理公司期货市场盈亏=(716-688)*10000=280000元，则期货风险管理公司盈亏=-170000+280000=110000元，则期货风险管理公司总盈利11万元。
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