下列各项中，可以进行回归计算得出一个投资组合（包括单个股票）的超额回报率的有（　）。A、市场的超额回报率 B、期望的规模风险溢价 C、期望的价值风险溢价 D、无

admin2020-12-24 32

问题下列各项中，可以进行回归计算得出一个投资组合（包括单个股票）的超额回报率的有（　）。

选项 A、市场的超额回报率
B、期望的规模风险溢价
C、期望的价值风险溢价
D、无风险报酬率
E、股票的预期报酬率

答案ABC

解析三因素模型认为，一个投资组合（包括单个股票）的超额回报率按照以下三个因素进行回归计算得出：市场的超额回报率、期望的规模风险溢价、期望的价值风险溢价。

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